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Pra gente usar o PHP tem q instalar o easyphp, mysql e o apache.
EasyPHP é um programa que instala tudo automaticamente, em posts anteriores já dei minha opinião sobre o assunto, nem tudo que é mais fácil é melhor!

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E tudo isso não dá pau no windows w tals. Pode instalar sem problemas?
Problemas sempre podem ocorrer, algumas pessoas criticam os instaladores automáticos por causa de algum deles, quando usei não tive grandes problemas, mas não gostei do modo que ficou instalada a coisa!
Usar um instalador como o Easy é muito prático, mas e se você desejar atualizar o PHP?
Fica meio complicado, uma vez que você não entende "lhufas" daquela coisa toda...
Por isso falo que o melhor é ler os arquivos de instalação do PHP, que te mostram como configurar o PHP, seja com Apache 1.3 ou 2.0

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Outra coisa vou montar o site e pro site rodar não precisa da minha máquina pra servidor, então pq instalar tudo isso?
Bom, acho que como todo bom desenvolvedor, você não gostaria de passar para o servidor um arquivo que esteja desenvolvendo a cada vez que tiver que fazer um teste... Seria, na minha opinião, uma espécie de masoquismo

Abraços